Vxx Bollinger Band

Bollinger Band. BREVER NED Bollinger Band. Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analysteknik Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till lägre band desto mer översoldas Marknaden John Bollinger har en uppsättning med 22 regler som ska följas när man använder banden som ett handelssystem. Squeeze. Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands När banden kommer i närheten, som stryker det rörliga genomsnittet, kallas det en klämma En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av näringsidkare vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig bandet från varandra, ju mer sannolikt risken för en minskning av volatiliteten och desto större är möjligheten Av att lämna handel Men dessa villkor är inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. Mately 90 av prisåtgärd sker mellan de två banden Varje breakout ovanför eller under banden är en stor händelse Breakouten är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta gör är att tro att det priset som träffar eller överstiger ett band är en signal att köpa Eller sälja Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelser. Inte ett fristående system. Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator utformad för att ge handlare information om prisvolatilitet John Bollinger föreslår att de används med Två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler Han anser att det är avgörande att använda indikatorer baserade på olika typer av data Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens MACD, volymbalans och relativstyrkeindex RSI. Bunnlinjen är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång s. Jag är inte säker på hur jag lyckades frita bort fem månader på den här bloggen och spendera så lite tid att prata om Bollinger Bands BBs och VIX, men idag verkar det som så bra som att dyka rätt in. För det första för någon vem behöver en kort uppdatering om vad Bollinger Bands är eller hur de beräknas, hänvisar jag dig till översikten för några tankar om hur du ansöker BBs till handel, har en bra sammanfattning Den bästa detaljerade informationskällan om Bollinger Bands kommer inte överraskande , från John Bollingsers egen webbplats. Tyvärr erbjuder John inte mycket av sina tankar på BBs gratis, men du kan få en bra bild av hans tänkande från en 2001-lista över hans 15 grundläggande regler. Jag har inkluderat en sex månad diagrammet av VIX nedan med standardinställningarna 20,2,0 BB förutom en BB-breddindikator och en överlagring av SPX. För idag kommer jag bara att erbjuda en handfull observationer baserat på det här diagrammet och en del undersökningar tillbaka förbi sex månaders cutoff. When VIX märker sitt Bollinger Ban ds, det är vanligtvis en bra tid att tänka på ett VIX-medelbackspel. När VIX taggar sin Bollinger Bands signalerar den ofta en kortvarig förändring i SPX-trenden. VIX stängs utanför Bollinger Bands som vi är på mål för idag är nästan alltid förknippade med dramatiska marknadsförflyttningar och eller förändringar i trenden. När VIX BB-bredden sjunker under 1 8, signalerar den ofta att konsolideringen slutar och ett skarpt drag är precis runt hörnet. Att titta tillbaka till slutet av mars , en VIX nära över 15 skulle definitivt vara betydande när det gäller stöd och motstånd vi för närvarande handlar på 14 76.DISCLAIMER VIX är ett varumärke som tillhör Chicago Board Options Exchange, Incorporated Chicago Board Options Exchange, Incorporated är inte ansluten till denna webbplats eller detta webbplatsens ägare s eller operatörer CBOE påtar sig inget ansvar för noggrannheten eller fullständigheten eller någon annan aspekt av innehåll som publiceras på denna webbplats av dess operatör eller någon tredje part. Allt innehåll på denna webbplats tillhandahålls för r endast informations - och underhållningsändamål och är inte avsedd att rådgöra med att köpa eller sälja värdepapper. Aktier är svåra att handla alternativ är ännu svårare. När det gäller VIX-derivat faller det inte i fällan att tänka det bara för att du kan åka en häst kan du åka på en alligator Var god gör dina egna läxor och acceptera det fulla ansvaret för eventuella investeringsbeslut du gör Inget innehåll på denna sida kan användas för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från författaren. Copyright 2007-2017 Bill Luby All rights reserved. Subscriber Services. Search VIX och More Blog. Get ett flöde via Feedburner. Back i oktober, vid Stocktoberfest deltog jag i ett pratstund av Chris Kimble från Kimble Charting Solutions med titeln How to Capitalize on the Technimentals. Det handlade om hur investerare kan dra nytta av kombinera maktens makt tillsammans med känslor och grundämnen Som en del av den diskussionen behandlade Chris en handel som han nyligen hade påbörjat. Han fick XIV, den inveva rse VIX ETN under mitten av oktober selloff Han har nu ett uppföljande bloggpost som visar hur handeln spelade ut - ser ut som om han gjorde en vinst på mindre än 4 veckor. Jag var verkligen imponerad av den strategin, som var i grunden en satsning på att volatiliteten skulle återvända till sin senaste norm medföljande reversion. Sedan så har jag tittat på VIX och XIV noga och väntar på en chans att bedriva en liknande handel. Som du vet har volatiliteten blivit alltför sent, tack vare bilden i oljepriset Så jag har studerat tabellerna för volatilitetsinstrumenten i veckan och jag märkte någonting riktigt intressant - det verkar som om det finns ganska bra signaler för inte bara kort volatilitet utan också för att få lång tid om du har spenderat några tiden på alla på denna sida kommer du att märka många nämnder av Bollinger Bands och NR7 barer ljus Jag använder båda för att dra nytta av det faktum att låg volatilitet uppträder hög volatilitet och hög begets låg Med andra ord, jag är alltid på utkik för priser till s vinge från perioder av intervall sammandragning till omfång expansion. En av mina favoritverktyg för att identifiera omfånget sammandragning är Bollinger Band Squeeze From Bollinger på Bollinger Bands. Bollinger Bands är drivna av volatilitet, och The Squeeze är en ren reflektion av den volatiliteten När volatiliteten faller Till historiskt låga nivåer är Squeeze på En indikator som heter Bandwidth skapades för att mäta Squeeze Bandwidth visar volatilitet som en funktion av genomsnittet. Som sådant är det jämförbart från säkerhet till säkerhet, över tiden och över marknaderna Som vi har sett Tidigare är volatiliteten mycket variabel över tiden Det är just denna variabilitet som är nyckeln till Squeeze Squeeze har flera definitioner. Den enklaste - en som kommer att göra beundransvärt för våra syften - är att en Squeeze utlöses när bandbredd sjunker till dess lägsta nivå i sex månader. och en viktigare anteckning om head fakes. Traders akta dig Det finns ett knep på The Squeeze, en udda vridning av hjulet som du måste vara medveten om huvudet falska Ofta när slutet av en pressning närmar sig, kommer priset att skingra en kort fake-out-rörelse och sedan plötsligt vända och öka i riktning mot den framväxande trenden. Så med allt detta i åtanke , här är vad jag märkte om dessa långa och korta VIX-instrument. Det verkar som att en gång en pressning börjar på de långa eller korta instrumenten som är en bra signal för att få lång volatilitet. Här är diagram över de senaste flera månaderna av XIV. Notice som i båda oktober och i december fick vi försök att trycka igenom övre bandet innan den sanna flytta till nackdelen började. Du kan se Bollinger Band Squeeze-varningarna på SwingTradeBot XIVs senaste varningar sida. Du får se liknande rörelser och varningar för de långa VIX-instrumenten men Bandet rör och rör sig kommer att vara motsatt det vi såg på XIV Här är VXX-diagrammet för samma period, där huvudfalsen rör på det nedre Bollinger Bandet innan vi vänder om att spränga genom det övre bandet. Kramarna säger inte till oss riktning av den kommande expansionen men du kan använda indikatorer, erfarenhet och vad den breda marknaden gör för att göra utbildade gissningar om riktningen. Det verkar som att vi, efter att vi spårat volatiliteten hos volatiliteten, vet att odds är höga att en pressning kommer att leda till en uppåtgående rörelse för långa instrument VXX UVXY TVIX VIXY VXZ och en nackdel för de korta instrumenten XIV SVXY. Jag ska fortsätta att studera med Bollinger Bands på VIX som handelssignaler, jag köpte faktiskt några XIV igår eftersom det var så långt under dess lägre band My utgångsmål är mittbandets 20-dagars glidande medelvärde Jag hittade inte pressen som en signal för att få lång volatilitet förrän efter denna nuvarande spik pågår men jag kommer att spåra banden för att fånga nästa cykel.